Dunhuang to najdalszy zachodni powiat korytarza Hexi (inna nazwa: korytarz Gansu) w prowincji Gansu. Jest to oaza pośródpustynnych ziem. Od północy i południa Dunhuang zamykają góry: Matszunshan i Qilian Shan.
Położenie geograficzne Dunhuang było nader dogodne, jako że znajdował się na skrzyżowaniu szlaków handlowych. Początkowo łączył rejony Zhongyi i Xinjiang, ale za rządów cesarza Wu (140-87 p.n.e.) stał się węzłem transportowym i ważną przygraniczną placówką.